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Velho 25-09-2016, 15:14
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tiagopt tiagopt encontra-se desligado
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Exclamation Negociação Automática - O Futuro da Bolsa!!

E se pudesse deixar o seu computador a negociar por si, dia e noite, eliminando da complexa equação dos mercados (quase) toda a componente psicológica? Mas, como pode o comum cidadão, sem conhecimentos de programação, integrar-se neste mundo? Antes de dar a resposta, deixem-me contar uma história.

O início
O meu interesse pela automatização vem de há muito tempo. Sempre sonhei com a automatização das minhas melhores estratégias, mas o desconhecimento de programação e as limitações de softwares como o Molanis fizeram-me ir afastando aos poucos dessa ideia. Cheguei a pedir cotações a empresas especializadas em programação de robots, mas o custo de 5-10 mil euros por estratégia pareceu-me de todo exagerado. O assunto caiu em esquecimento...

Recentemente conheci o Marcello Vieira num jantar, antes de uma conferência de trading onde ambos iríamos ser palestrantes. O Marcello é médico de formação, mas desistiu da carreira para se dedicar a 100% aos mercados. É especialista em estratégias automatizadas, e tem uma clara paixão pelo tema. Quando em conversa lhe perguntei qual era o seu objectivo de rentabilidade, disse-me que seria de 5-10% ao mês. Depois de confirmar se não quereria dizer "ao ano", disse-lhe que não acreditava que tal fosse possível. E confesso que pensei tratar-se de mais um vendedor de sonhos! Ele convidou-me, com confiança, a assistir à sua palestra no dia seguinte. No final, combinamos, dir-lhe-ia se continuava céptico.

A estratégia
Chegado à conferência, admito que fiquei muito surpreendido com o rigor científico da abordagem apresentada. De uma forma simplificada, eles não se dedicam à criação de robots. O Marcello lidera uma espécie de equipa de olheiros, mas em vez de jogadores de futebol fazem scouting de robots já existentes no mercado. Se pensarmos nisso, quase todas as estratégias de AT já estarão reflectidas em pelo menos um dos dezenas de milhares de robots existentes. É, portanto, "apenas" necessário procurar os que funcionam. Mas não é especificamente nessa procura que reside o brilhantismo do método. Ele e a sua equipa (que inclui especialistas em programação, Phd's em matemática, etc.) utilizam uma teoria económica vencedora de um prémio Nobel para negociar. Combinam os melhores robots existentes de forma a desenvolver uma estratégia com correlação mínima entre a soma das partes, suavizando as oscilações devidas aos períodos de drawdown. Pegando emprestado um dos exemplos dado por eles, imaginem o gráfico abaixo, que correlaciona a venda de guarda-chuvas com a de protector solar. Como a correlação neste caso (pelos motivos óbvios) é negativa, ter as duas estratégias em simultâneo a negociar resultaria numa curva de capital linear crescente. Sem picos nem drawdowns acentuados. É, de uma forma geral, essa a ideia por detrás da estratégia.


E a rendibilidade sugerida?
Nesse ponto, continuo moderadamente céptico. 5-10% ao mês continua a parecer-me excessivamente elevado, apesar de existir um racional por detrás. Se tivéssemos um único trader a produzir 1% ao mês, e se esse trader for substituído por um robot, a conjugação de uma equipa de robots poderia em teoria aumentar o rendimento e manter o risco moderadamente baixo. Contudo, de forma a atingir-se os 5-10% mensais, teria ainda de suportar-se um nível de risco moderadamente elevado. Possível? Sim. Aconselhável? Vou deixar a resposta a essa pergunta para quando tiver mais experiência nesta área.

A formação
Levado pela curiosidade e pelo desejo de finalmente diversificar o meu portfolio com este género de estratégias, decidi não cometer o erro que cometi quando me iniciei no trading manual. Investi em conhecimento, e fiz os cursos básico e avançado do "Sucesso em Forex" (link abaixo). Foi uma decisão absolutamente correcta, já que o curso básico nos leva desde as bases da negociação automática até a um nível suficiente para avançar com a parametrização dos robots. Procurei na altura outros cursos, mas o que mais me agradou e convenceu nesta abordagem foi a forte componente matemática e racional associada. É muito poderosa, e o histórico de resultados em contas reais são prova disso. Não tinha, de todo, de partilhar esta informação publicamente. Mas, sinceramente, acredito que esta forma de estar no mercado seja o futuro da negociação, e quem não se adaptar vai ser cilindrado. Por outro lado, existe lugar para todos num mundo de enorme liquidez como este. Mas se quiserem saber mais, vejam este pequeno video explicativo onde é demonstrada a rendibilidade de contas reais ao longo de alguns anos de uso desta estratégia (Video).
Link para saber mais sobre o tema:
(cortado pelo sistema anti-spam, explicação na resposta abaixo)
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  #2  
Velho 25-09-2016, 23:17
Goncalo Goncalo encontra-se desligado
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Mensagens: 97
Por Defeito

Viva,

Venho alertar para os perigos deste tipo de coisas, ainda por cima pagas.

Em 1º lugar, há manuais grátis sobre vários tipos de coisas, e sistemas de trading grátis, e o BolsaPT irá disponibilizar vários sistemas de trading gratuitos em 2017 para todos os activos.

Em 2º lugar, há muitas razões pelas quais os sistemas de trading executando ordens na casa das pessoas nunca dão as mesmas performances de sistemas de trading em tempo real nos servidores das corretoras, bastam milésimos de segundo para as ordens falharem ou irem com uns pips a mais em Forex, ou ticks, etc. Falo isto com a minha experiência de 14 anos a desenvolver sistemas de trading. Estou até neste momento a preparar a disponibilização gratuita de um deles no BolsaPT, porque neste portal é tudo gratuito, e com lucros quer irão ver, são incríveis em alguns activos financeiros (acima dos lucros disponibilizados no exemplo dado), e acima de tudo, 100% gratuito. Sistemas não curve-fitted, 100% transparentes, dados de forma gratuita sem interesse e se sistemas de referidos (ou seja as pessoas irão divulgá-los só se gostarem deles e não por ganharem dinheiro com isso), etc.

Em 3º lugar, não existe um ganho de 10% ou 5% constantes na Bolsa garantidos e tudo o que o prometer será falso. Há pessoas que adaptam parâmetros a sistemas financeiros na tentativa de os fazer dar lucros astronómicos ao mês durante o período testado, chama-se a isso curve-fitting, e o sistema passa a dar lucros enormes entre por exemplo 2000 a 2010, mas depois de 2010 a 2011 falha tudo, porque o sistema estava curve-fitted a um ponto específico, a um histórico. Se alguém fizesse 10% ao mês constante, seria um Bill Gates. A título de exemplo deixo um post do Crashh no CanalForex:

Citar:
Nota: Isto é um "reality check", é uma tentativa minha de vos trazer à realidade antes que se deixem levar pelas altas alavancagens. O resultado seria: 2.353.500.227.072,21%, que é o mesmo que multiplicarem o vosso dinheiro inicial por 23.535.002.270,7221 de vezes a cada 10 anos! Seria o mesmo que começarem com a irrisória e muito pequeníssima e ínfima quantia de (reparem no ênfase que dou à pequenez da coisa) 1.000 euros, e terminar com: 23.535.002.270.722 de euros. Ou seja, uns 23.535 milhares de milhões (ou "biliões" no brasil que tem escala diferente da de Portugal). Ou seja, 470 vezes a fortuna do Bill Gates actualmente. Seriam mais ricos que 470 Bill Gates, em 10 anos, começando com 1.000. Acham possível? A resposta é NÂO!
In [link=http://www.canalforex.com/forum/showthread.html?t=135]http://www.canalforex.com/forum/showthread.html?t=135[/link]

O que neste post se fala é que com 10% ou 20% ao mês uma pessoa seria mais rica que x Bill Gates juntos em poucos anos.

Ou seja sistemas que prometam 10% ou 20% ao mês, até mesmo 1% ao mes, são suspeitos, e ainda mais suspeitos serão que tentam ganhar dinheiro com isso, porque alguém que faz muito dinheiro com um sistema, oferece-o ao mundo, não precisa de ganhar dinheiro com ele.

Quando os sistemas têm sistemas de referidos, ainda mais suspeito fica, porque é um sistema que necessita desse sistema de dar lucros a quem refere para tentar ter mais sucesso.

Em 4º lugar, o BolsaPT é um fórum que dá primazia ao apoio e entre-ajuda, e não a lucros. Aqui queremos partilhar coisas grátis, e não formas de dar dinheiro a equipas com sistemas desconhecidos e que cobram dinheiro por eles, ou permitir que se partilhem sistemas com referidos que dá lucro por cada inscrito a alguém.

Tenham muito cuidado com sistemas de trading mecânicos, ainda para mais se forem pagos, e ainda para mais se tiverem sistemas de referidos.

O BolsaPT irá disponibilizar uns em breve, grátis, há já outros, mas nunca se fiem em promessas, evitem coisas pagas, há milhares de sites a prometer lucros com trading systems todas as semanas, uns duram semanas, outros meses, outros anos, uns têm muitas queixas, outros usam users falsos para as combater, sempre foi assim.

Tenham cuidado com este tipo de ganhos mensais.

Quando o BolsaPT tornar públicos sistemas de trading grátis (está em remodelação primeiro), irão ter disponíveis textos que explicam como identificar sistemas de trading curve-fitted, perceber porque é que falham, porque é que não há ganhos garantidos, etc.

Até lá tenham cuidado!
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